股指期货行情如何做到实时报道？

几乎所有的宽客都会使用Matlab，用这种专业的数学软件来处理行情。虽然历史数据很好找，但是实时的行情难以获取，那么，股指期货行情如何做到实时报道？下面随小编一起看看。

从根本上说，它们封装了CTP接口，程序端实现了多账户、多策略的市场信号接收和委托提交/退货处理。它还可以与QuantBox/QuantBox_XAPI GitHub一起封装，多接口统一API方案可以直接集成到编程平台项目中。

通过程序接口使用证券、期货账户认购各种市场，证券、商品期货、股指期货、期权(完全真实模拟，9在真实市场上)可以接收到交易所快照数据(如商品、股票指数是500 ms的快照，数据结构也比较完整)。然后，交易平台可以将市场数据广播给每个策略程序，程序根据定量策略的逻辑来决定是否下单。挂断命令的方法是什么？命令没有执行命令吗？我怎么拿到订单？

当策略程序确定应该下订单时，订单被提交到编程的交易平台。该平台将策略在各种帐户中的逻辑位置聚合到实际位置，然后通过接口提交委托，并处理委托的返回。

行情数据一方面广播给策略程序，一方面自己存数据库，存下来的数据通过完整性检测后，可以自己合成低频率的数据，如 1分钟、30分钟、1小时、日度等等，这些数据会被用于策略回测，也可以用于市场微观结构的观察和研究，例如可以通过优化挂单方式来降低交易滑点。

MATLAB可以做一些回溯测试，真正的磁盘可能不容易使用.一般情况下，C、Java、C#可以通过CTP编程事务接口来实现真正的磁盘平台.推荐R用于数据分析、统计、处理、可视化、策略分析、自动报表、RCPP(R调用C)或直接C来实现高性能重测，批复测则通过单机并行或集群实现。

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